Fx Options Tragen

Kosten des Tragens Was sind die Kosten des Tragens Die Kosten des Trages beziehen sich auf Kosten, die als Folge einer Investitionsposition entstehen. Diese Kosten können finanzielle Kosten wie die Zinskosten auf Anleihen, Zinsaufwendungen auf Margin-Konten. Und Zinsen auf Kredite verwendet, um ein Wertpapier zu kaufen. Sie können auch ökonomische Kosten, wie die Opportunitätskosten im Zusammenhang mit der Aufnahme der ursprünglichen Position. BREAKING DOWN Kosten der Beförderung Kosten zu tragen, kann nicht eine extrem hohe finanzielle Kosten, wenn es effektiv verwaltet werden. Zum Beispiel, je länger eine Position auf Marge gemacht wird, desto mehr Zinszahlungen müssen auf dem Konto vorgenommen werden. Bei einer fundierten Investitionsentscheidung müssen alle potenziellen Kosten berücksichtigt werden, die mit der Aufnahme dieser Position verbunden sind. In den Kapitalmärkten sind die Transportkosten der Unterschied zwischen dem Ertrag aus dem Wertpapier und den Kosten für die Eintragung und die Aufrechterhaltung der Position. In den Rohstoffmärkten enthalten die Kosten für den Transport die Kosten für notwendige Versicherungen und den Aufwand für die Lagerung der physischen Ware über einen bestimmten Zeitraum. Das Cost-of-Carry-Modell Es gibt ein Finanzmodell, das auf dem Forward-Markt verwendet wird, um die Kosten von Carry (wenn der Terminkurs bekannt ist) oder den Terminkurs (falls die Kosten des Carrys bekannt sind) zu bestimmen. Während dies für vorwärts arbeitet, bietet es eine gute Annäherung für Futures-Preise als gut. Die Formel wird wie folgt ausgedrückt: F Se ((rs - c) xt) F der Terminkurs der Ware S der Spotpreis der Ware e die Basis der natürlichen Logarithmen, approximiert als risikofreier Zins 2,718 r Die in Form eines Prozentsatzes des Spotpreises c der Convenience - Rendite, die eine Anpassung an die Kosten der Lieferung t Zeit bis zur Auslieferung des Vertrages ist, ausgedrückt als eine Fraktion von einem Jahr Dieses Modell drückt Beziehung zwischen dem Terminkurs, der Spot-Preis und die Kosten für die Beförderung. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Rohstoff-Spot-Preis 1.000 beträgt. Es gibt einen einjährigen Vertrag, der risikolose Zinssatz beträgt 2, die Lagerkosten 0,5 und die Convenience-Rendite beträgt 0,25. Die Gleichung wird wie folgt aufgebaut: F 1.000 x e ((2 0,5 - 0,25) x 1) 1.000 x 1.0228 1.022.80. Der Terminkurs von 1.022,80 zeigt, dass die Kosten für die Beförderung in dieser Situation 2,28 (1.022.80 1.000) sind - 1.Verwendung von Devisenoptionen zur Absicherung von Carry Trades Joined Mar 2007 Status: Mitglied 26 Beiträge Hi everyone - Im ein relativer Neuling in der Welt von Forex und ich hoffe, Sie könnten mir helfen, darüber nachzudenken, ob ich die richtige Idee, wie man eine Carry-Trade-Position mit Optionen zu schützen. Angenommen, Sie setzen auf einen Carry-Handel mit dem einzigen Ziel, von der Zinsdifferenz zu profitieren. Lets sagen, zum Beispiel, setzen Sie auf eine lange NZDJPY Position. Nach OandA. Der Kreditzinssatz für NZD ist 8 und der Kreditsatz für JPY ist 0,25, was bedeutet, dass die Zinsrendite für den Handel 7,75 ist. Lets sagen, dass Ihre Toleranz für das Risiko bei der Umsetzung dieses Handels ist sehr niedrig, d. H. Alles, was Sie kümmern, ist, dass 7,75 und Sie sind besorgt über den Schutz gegen den Nachteil als die Schaffung upside Potenzial. Das Hauptrisiko hierbei ist, dass wenn der Yen stark gestärkt wird, kann er die Gewinne, die Sie von Interesse machen, auslöschen. Im wundernd, wenn Sie FX-Wahlen verwenden konnten, um sich gegen dieses zu schützen. Von dem, was ich sammeln kann, eine NZDJPY Put-Option (dh das Recht, NZD zu verkaufen und JPY zu einem festen Zinssatz zu kaufen, wenn die Optionen auslaufen) mit einem Basispreis gleich dem Preis Ihrer Position, die ausläuft, wenn Sie planen, Ihre Position zu schließen Dies erreichen. Wenn Sie, wenn Sie Ihre Position schließen, den Yen gestärkt haben, üben Sie die Option aus und die Rendite verschiebt den Verlust, der durch Schließen der Währungsposition erzeugt wird, ansonsten erlischt sie wertlos. Wenn dies der Fall ist, dann das einzige Risiko, das Sie Gesicht konvergieren Zinssätze. Offensichtlich, wenn der Yen schwächt, profitierten Sie vom Halten der Position und müssen nicht über die Wahl sich sorgen. Angenommen, das Szenario Ive skizziert oben macht Sinn, Id schätzen Kommentare, wie zu: a) festzustellen, wie viel eine solche Option kosten würde, und b) diesen Handel in der Praxis ausführen Vielen Dank im Voraus für alle Pointers Join Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Beiträge Ich hasse es, Ihre Blase platzen hier, aber das hat tatsächlich ein paar Dutzend Mal diskutiert worden. Und jedes Mal kommen wir zu dem gleichen Schluss. Wenn youre Hedging mit FX-Optionen, die Sie zahlen die negativen Zinsen durch die Prämie verdient. Auch wenn Sie nicht offiziell Zinsen Gebühren anfallen, werden sie quotbundledquot mit der Option an der Prämie (das heißt, die Prämie wird größer als oder gleich der NEGATIVE Zinsen (die in der Regel werden 0,25 die Rate, die Wischen Sie alle Gewinne Hallo allerseits - Ich bin ein relativer Neuling in die Welt von Forex und hoffe, dass Sie mir helfen könnten, darüber nachzudenken, ob ich die richtige Idee habe, wie ich einen Tragekoffer schützen kann Dass Sie auf einem Carry-Trading mit dem alleinigen Ziel der Gewinnung aus dem Zinsdifferential. Lets sagen, zum Beispiel, setzen Sie auf eine lange NZDJPY Position. Nach OandA, ist die Kreditzinsen auf NZD 8 Und die Kreditzinssatz auf JPY ist 0,25, was bedeutet, dass die Zinsrendite für den Handel ist 7,75. Nehmen wir an, dass Ihre Toleranz für das Risiko bei der Umsetzung dieses Handels ist sehr gering, dh alles, was Sie kümmern ist, dass 7,75 und Sie sind besorgt über die Bewachung Gegen die Nachteile als die Schaffung von Aufwärtspotenzial. Das Hauptrisiko hierbei ist, dass wenn der Yen stark gestärkt wird, kann er die Gewinne, die Sie von Interesse machen, auslöschen. Im wundernd, wenn Sie FX-Wahlen verwenden konnten, um sich gegen dieses zu schützen. Von dem, was ich sammeln kann, eine NZDJPY Put-Option (dh das Recht, NZD zu verkaufen und JPY zu einem festen Zinssatz zu kaufen, wenn die Optionen auslaufen) mit einem Basispreis gleich dem Preis Ihrer Position, die ausläuft, wenn Sie planen, Ihre Position zu schließen Dies erreichen. Wenn Sie, wenn Sie Ihre Position schließen, den Yen gestärkt haben, üben Sie die Option aus und die Rendite verschiebt den Verlust, der durch Schließen der Währungsposition erzeugt wird, ansonsten erlischt sie wertlos. Wenn dies der Fall ist, dann das einzige Risiko, das Sie Gesicht konvergieren Zinssätze. Offensichtlich, wenn der Yen schwächt, profitierten Sie vom Halten der Position und müssen nicht über die Wahl sich sorgen. Angenommen, das Szenario Ive skizziert oben macht Sinn, Id schätzen Kommentare, wie zu: a) festzustellen, wie viel eine solche Option kosten würde, und b) Durchführung dieser Handel in der Praxis Vielen Dank im Voraus für alle pointersWhat ist der Carry Trade Wussten Sie schon Gibt es ein Handelssystem, das Geld verdienen kann, wenn der Preis blieb genau das gleiche für lange Zeiträume Nun gibt es und it8217s eine der beliebtesten Möglichkeiten, Geld von vielen der größten und schlechtesten Geldmanager mamajamas in der Finanzwelt It8217s genannt 8220 Carry Trade 8220. Was ist ein Carry Trade Ein Car Trading beinhaltet die Anleihe oder den Verkauf eines Finanzinstruments mit einem niedrigen Zinssatz, dann verwenden Sie es, um ein Finanzinstrument mit einem höheren Zinssatz zu kaufen. Während Sie zahlen den niedrigen Zinssatz für das Finanzinstrument Sie borrowedsold, sammeln Sie höhere Zinsen auf das Finanzinstrument, das Sie gekauft haben. So ist Ihr Gewinn das Geld, das Sie von der Zinsdifferenz sammeln. Let8217s sagen, Sie gehen zu einer Bank und leihen 10.000. Ihre Leihgebühr beträgt 1 der 10.000 jedes Jahr. Mit diesem geliehenen Geld wenden Sie sich um und kaufen eine 10.000 Anleihe, die 5 Jahre bezahlt. What8217s Ihr Gewinn Sie erhielten es It8217s 4 ein Jahr Der Unterschied zwischen Zinssätzen Durch jetzt you8217re vermutlich denken, 8220That doesn8217t Ton als aufregend oder gewinnbringend als anziehende Schaukeln auf dem market.8221 Jedoch, wenn Sie es an den Punktforex Markt mit seinem anwenden Höhere Leverage und tägliche Zinszahlungen, sitzen zurück und beobachten Sie Ihr Konto wachsen täglich können ziemlich sexy bekommen. Um Ihnen eine Idee, eine 3 Zinsdifferenz wird 60 jährlichen Zinsen pro Jahr auf ein Konto, das 20-fache Hebelwirkung In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie Carry Trades Arbeit, wenn sie funktionieren, und wenn sie nicht funktionieren. Wir werden auch die Risikoaversion bekämpfen (WTH ist das, wie wir schon sagten, dass wir später mehr darüber sprechen werden). Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren