Guppy Multiple Moving Average - GMMA DEFINITION von Guppy Multiple Moving Average - GMMA Ein Indikator in der technischen Analyse verwendet, um ändernde Trends zu identifizieren. Die Technik besteht darin, zwei Gruppen von gleitenden Mittelwerten mit unterschiedlichen Zeitperioden zu kombinieren. Ein Satz von gleitenden Durchschnittswerten im Guppy Multiple Gleitender Durchschnitt (GMMA) hat einen relativ kurzen Zeitrahmen und wird verwendet, um die Aktivität von kurzfristigen Händlern zu bestimmen. Die Anzahl der Tage, die im Rahmen der kurzfristigen Durchschnittswerte verwendet werden, beträgt in der Regel 3, 5, 8, 10, 12 oder 15. Die andere Gruppe von Durchschnitten wird mit verlängerten Zeiträumen erstellt und wird verwendet, um die Aktivität von langfristigen Investoren abzuschätzen . Die Langzeitdurchschnitte verwenden gewöhnlich Perioden von 30, 35, 40, 45, 50 oder 60 Tagen. BREAKING DOWN Guppy Multiple Moving Average - GMMA Die Beziehung zwischen den beiden Sätzen von gleitenden Durchschnitten wird von Händlern verwendet, um festzustellen, ob die Aussichten der kurzfristigen Händler mit Investoren, die einen längerfristigen Ausblick haben, ausgerichtet sind. Ändernde Trends werden identifiziert, wenn sich die beiden Gruppen von gleitenden Durchschnittswerten schneiden. Ein bullis - tischer Trend liegt vor, wenn die kurzfristigen bewegten Durchschnittswerte über den langfristigen Durchschnittswerten liegen. Umgekehrt tritt ein bärischer Trend auf, wenn die kurzfristigen Durchschnittswerte unter den langfristigen Durchschnittswerten liegen. Dieser Begriff bekommt seinen Namen von Daryl Guppy, einem australischen Händler, der mit seiner development. topic vorgeschlagen von Kaihong T. Heres eine Kalkulationstabelle, die (oder auch nicht) nützlich sein kann, gutgeschrieben wird. Angenommen, Sie sehen sich einige Aktien an und wollen kaufen, wenn der 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet. Aber es kann von oben oder unten zu kreuzen und warum wählen Sie 10 und. Warten Sie, bis ich OK beende, wir abonnieren die Strategie Buy Low und Sell High. Aber niedrig im Vergleich zu was und hoch im Vergleich zu dem, was im Vergleich zu einigen langsam bewegten Durchschnitt (das ist, sagen wir, 100-Tage) und Hoch im Vergleich zu einigen schnell bewegten Durchschnitt niedrig. Zu diesem Zweck kaufen wir, wenn der 10-Tage-Durchschnitt den 100-Tage-Durchschnitt von oben kreuzt (was bedeutet, dass der Preis nur auf ein Tief gesunken ist) und verkaufen, wenn. Ja ja. Verkaufen, wenn es von unten kreuzt. Aber was ist mit den Zahlen 10 und 100 und. Das ist, wo die Kalkulationstabelle kommt in: Sie wählen eine Aktie, laden Sie die täglichen Aktienkurse und wählen Sie Ihre eigenen Zahlen für die gleitenden Durchschnitte. Die Kalkulationstabelle wird Ihnen sagen, ob Sie gut getan haben. Ich sollte darauf hinweisen, wie die Kalkulationstabelle funktioniert: Sie kommen von der Arbeit nach Hause und berechnen die gleitenden Durchschnitte. Sie verwenden die Schlusskurse für die letzten zig Tagen, einschließlich heute. Wenn theres ein Kauf oder Verkaufssignal, kaufen Sie oder verkaufen Sie an morgen Öffnungspreis. Es wird etwa so aussehen (mit IBM als Beispiel, wie von Chet K diktiert :) Um eine. ZIP-Datei herunterladen, RIGHT - Klick auf das Bild oben und Save Target. Whats, dass 1 in der oberen rechten Ecke Nur für den Fall, dass Sie kaufen wollen, wenn der schnellere Durchschnitt (thats 2) kreuzt den langsameren Durchschnitt (thats 1) von unten und verkaufen. Warum sollten Sie das tun? Überraschenderweise, seine manchmal die bessere Strategie Jedenfalls, wenn Sie 1 wählen Sie eine Strategie und wenn Sie-1 wählen Sie die anderen. Was ist, dass Maximize Button Uh. Gut, wenn Sie bereit sind, darauf zu warten, können Sie durch eine Reihe von gleitenden Durchschn. Und wählen Sie, dass eine, die den maximalen Gesamtgewinn gibt. Wenn die Tabellenkalkulation beendet ist, ist es eine Erklärung. Etwas wie dieses Wille, darauf zu warten Was bedeutet das, nur für einen Kaffee gehen, während es die Zahl knirscht. Und wie gut sind diese kaufen und verkaufen Signale Wie viele Vermutungen bekomme ich eigentlich, für IBM-Aktien (von Dez98 bis Jan03, wo die Aktie gewann etwa 7 über diesen Zeitraum), wenn wir mit der Hälfte unser Geld in bar und die Hälfte in (1) und kurzen bewegten Durchschnitten (2), erhalten Abbildung 1 für unser Portfolio zu gewinnen. Für einen 160-Tage langen Durchschnitt und ein 80-Tage-Short, wed haben eine 200 gewinnen Youre Blick auf den Punkt mit dem schwarzen Punkt Thats 174 über ca. 4 Jahre. Oder etwa 28 jährliche Rendite. Also das ist, was Id verwenden, rechts ich meine 160-Tage-und 80-Tage, Recht Sicher. Und beten die Zukunft ist wie die Vergangenheit. Vielleicht möchten Sie diese zu leihen. Ja. Sehr lustig. Aber somebuddy sagte mir zu kaufen, wenn der Aktienkurs unter den 100-Tage gleitenden Durchschnitt fällt und. Und gehen Sie zu Bargeld, wenn der Preis über die 100-Tage-Durchschnitt Das ist einer von denen verkaufen, wenn der Preis hoch ist, kaufen, wenn es niedrig ist. Eh Check out Abbildung 2, wo wir mit 100K investiert in der SP 500 und bewegen in und aus Bargeld, wenn der Index über den 100-Tage-Durchschnitt. Sie können sehen, dass. Wir mehr als doppelt unsere jährliche Rendite, von 2,8 bis 6,8 Für die volle sechs Jahre, ja. Aber sehen Sie unser Portfolio nach den ersten 3 12 Jahren Mi haben etwa 190K hatten wir nur unser Geld in der SP, sondern nur 170K mit dieser Buysell-Strategie. Aber das Risiko ist weniger, eh ich meine, wenn Sie die BuySell Sache tun, das Risiko. Okay, für dieses Beispiel ist die Volatilität um etwa 13 reduziert. Aber das bedeutet, das Risiko ist weniger, richtig Sind Sie gleichsetzen Risiko mit Volatilität Schande auf Sie Ich schlage vor, Sie setzen Ihr Geld unter das Kissen. Das gibt dir keine Volatilität. Vielleicht krank leihen Sie einfach Ihre Kristallkugel. Sei mein Gast. Und Sie garantieren die Richtigkeit der Tabellenkalkulation Natürlich. Ich biete immer eine Geld-zurück-Garantie. Theres auch eine Kalkulationstabelle, die so aussieht. Nur für den Fall, dass Sie möchten, geben Sie Ihre eigenen täglichen Renditen und haben die Kalkulationstabelle laufen durch eine Reihe von gleitenden Durchschnitten, Kommissionierung der besten. Wieder tun Sie einfach die RIGHT - Klick Save Target Sache. Mit dem Bild. Aktualisieren. Seit ich schrieb die erste Tabelle oben beschrieben, irgendwann im letzten Jahrhundert die Yahoo-Daten, die heruntergeladen hat, um eine Adj Close, die kümmert sich um Dividenden und Aktiensplits so geändert hat. Also hast du die Tabellenkalkulation geändert, richtig, ja. Nachdem ich E-Mail von Mike D. Ive änderte es korrigiert einen Fehler oder drei. Und verwenden Sie jetzt Adjusted Close und nun die Option, Exponential Moving Averages zu verwenden. Um die neue Version herunterzuladen, klicken Sie einfach RIGHT - hier klicken und Ziel speichern. P. S. Theres ein Explain Blatt, das so aussieht. Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich erhalte diese E-Mail fragen über die Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Uh. Stimmt. In der Tat, wenn ich gegoogelt entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id noch nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Gleitender Durchschnitt Least Square Gleitender Durchschnitt Dreieckig Gleitender Durchschnitt Adaptiver Gleitender Durchschnitt Jurik Gleitender Durchschnitt. Also dachte ich wed reden über bewegte Durchschnitte und. Havent Sie getan, dass vor, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen bewegenden Durchschnitten wusste. Tatsächlich waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wobei P 1. P 2. P n die letzten n Aktienkurse sind (wobei P n der jüngste ist). Ein einfacher gleitender Mittelwert (SMA) (P 1 P 2, P n) K mit K n. Gewichteter gleitender Mittelwert (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K, wobei K (12 n) n (n 1) 2 ist. Exponential Moving Average (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K wobei K 1 945945 2 ist. 1 (1-945). Whoa Ive nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer thoguht es war. Yeah, seine normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Material hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle folgendermaßen aus: Wenn alle Ps gleich sind, z. B. Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar bewegte Durchschnitte, die versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusoidalen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie finden Sie beachten, dass die häufig verwendete gleitende Mittelwerte (SMA, WMA Und EMA) ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Thats lag und. Aber was ist mit dem HMA-Kerl. Er sieht ziemlich gut aus, und das ist es, worüber wir sprechen wollen. Tatsächlich. Und was ist das 6 in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Die Geduld. Hull Moving Average Wir beginnen mit der Berechnung des 16-Tage-Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K mit K 12 16 136. Obwohl es schön ist Und smoooth, itll haben einen lag größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, folgt es den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, so dass wir sehen, wie viel die WMA hat sich geändert, wenn von 8-Tage bis 16-Tage. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einige Hinweise darauf, wie sich WMA verändert. (8) - WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16) addieren wir diese Änderung zu unserer früheren WMA (8). MMA Warum nennen es MMA Ich stottern. Wie auch immer, MMA (16) würde so aussehen: Ill nehmen Sie Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Transformation vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf Ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Serie von MMAs mit den 8-Tage - und 16-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitten erzeugt haben, starren wir aufmerksam auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das ergibt den Hull Moving Average, den wir HMA nennen (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen aus, wie n 16. Dann schauen Sie sich WMA (n) und WMA (n2) an und berechnen MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16).) Dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie (In unserem Beispiel thatd zu berechnen Ein WMA (4), unter Verwendung der MMA-Reihe.) Und für das lustige SINE Diagramm Howd es tun So wheres das Spreadsheet Im, das noch an ihm arbeitet: MA-stuff. xls Sein interessant, zu sehen, wie die verschiedenen bewegenden Durchschnitte auf Spitzen reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun können wir sehen: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 oder MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Aus gesundheitlichen Gründen schreibe dies bitte so: (1136) K für K 1, 2, 8 und wk - (1136) K, wobei wk 2 (136) - (1136) K für K 1, 2, 8 und wk - (1136) K ist Für K 9, 10. 16. Dann haben wir das magische Quadratwurzelritual (wobei sqrt (16) 4) (wir erinnern uns, dass P 16 der jüngste Wert ist) HMA die 4-tägige WMA der oben genannten MMAs (W & sub1; P & sub1; w & sub2; P & sub2 ;. (W & sub1; P & sub1; & sub1; P & sub1; & sub2; P & sub1; & sub6; W 16 P 13) 10 (unter Hinweis darauf, dass 1234 10). Huh P 0. P -1. Was. Die MMA (16) verwendet die letzten 16 Tage, zurück zum Preis rufen P 1 an. Wenn wir den 4-Tage-gewogenen Mittelwert von ihnen Thar-MMA berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor, die MMA geht zurück zu 2 Tage vor P 1 und den Tag Vor, dass. Okay, so dass Sie rufen sie Preise P 0. P -1 etc. etc. Du hast es. Also ein 16-Tage-HMA verwendet tatsächlich Informationen, die zurück geht mehr als 16 Tage, rechts Du hast es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Tabelle so weit es sieht so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen.) Sie können wählen, eine SINE-Serie oder eine RANDOM Reihe von Aktienkursen. Für letztere, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken, erhalten Sie eine andere Menge von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage: das ist unser n. (Beispielsweise haben wir für unser Beispiel n 16 verwendet.) Wenn Sie sich für die SINE-Serie entscheiden, können Sie Spikes einführen und diese entlang des Diagramms verschieben. so was . Beachten Sie, dass wir mit n 16 und n 36 (im Bild der Tabellenkalkulation) n2 und sqrt (n) beide ganze Zahlen verwenden. Wenn Sie so etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT-eger-Teil von n2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. So ist der Hull Moving Average die beste Definition am besten. Was ist mit dem Jurik Durchschnitt ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst zahlen, um es zu benutzen. Jedoch können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer gleitender Durchschnitt Angenommen, anstelle des gewichteten gleitenden Durchschnitts (wobei die Gewichte proportional zu 1, 2, 3 sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, das ist M oving A verage g immick oder M oving A veree g eneralized or M oving A verage g rand or. Oder M oving A verage g ummy Lohnaufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo waren 16 Tage bleiben, aber die Werte von 945 und k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA (16) MAE (16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Beachten Sie, dass wir, wenn wir k 3 wählen, nk 163 5.333 erhalten, die wir in einfach und einfach ändern. Warum dont Sie Stick mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Mi bekommen diese: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie die Tabelle mit 945 1,5 und k 3. Es tut, nicht Sie haben goof. Wieder Möglich. Also, was über das Quadrat-Root-Ritual Ich lasse das als Übung. Für Sie Okay, beim Spielen mit dieser MAg Sache finde ich, dass Hulls k 2 ziemlich gut funktioniert. So gut bleiben. Allerdings bekommen wir oft einen hübschen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Änderung hinzufügen: EMA (n2) - EMA (n). In der Tat, fügen Sie nur einen Bruchteil 946 dieser Änderung. Dies ergibt: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n & sub2;) - EMA (n). Das heißt, wählen wir 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und Verwendung: Zum Beispiel, wenn wir unsere gaggle der gleitenden Durchschnitte vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion zu verfolgen, erhalten wir diese, wo wir hinzufügen (für MAg) nur 946 12 von der Wechsel. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Bestimmen Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Option Hull ist. Außer, dass EMAs anstelle von WMAs verwendet wurden. Und Sie lassen das Quadrat-Wurzel-Ding. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht jetzt wie folgt aus Etwas zum Spielen Ich habe mir eine Tabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten ein Jahr im Wert von Tagespreisen. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wenn Sie KAUFEN VERKAUFEN sollten. Wenn Basierend auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt in den letzten 2 Tagen DOWN x von seinem Maximum abweicht, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1,0) Wenn seine UP y von seinem Minimum in den letzten 2 Tagen, Sie SELL. (Im Beispiel y 1.5) Sie können die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien Ich sagte, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in diesem Kalkulationstabelle enthalten: Ist es ein gutes Spiel mit ihm. Sie werden bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und KAUF und SELL-Signale.
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